Я делаю gif анимацию через программу nature illusion studio. Хочу установить как обои на рабочий стол, но не получается.

Во первых делать в этой программе анимированные Gif-обои не советую (эта прога всётаки заточена на создание скринсейверов) , при размерах 1024х768 она весит обычно не менее 2-3 мгб, т. е. система будет сильно тормозить даже на более-менее мощных компах, а делать размерами меньше и потом растягивать на весь экран, качество картинки будет ужасное.
Но если всё же сделал и хочешь проверить, то открой картинку каким нибудь браузером и проверь анимацию, если всё норма, то закинь эту картинку в папку Мои рисунки и кликни по ней правой клавишей мышки и через свойства установи как Фоновый рисунок Рабочего стола, возможно анимации ты и не увидишь, если комп сильно начнёт тормозить. Открой диспетчер задач и посмотри сколько эта анимация жрёт ресурсов.
Для создания нормальных обоев существуют другие проги и мой ещё один совет, на исходнике картинки должно быть как можно меньше цветов ( пёстрые не годятся и после того как сделал анимацию обработай в какой нибудь проге по Gif-анимации и убери лишние кадры и оптимизируй цвета т. е. облегчи картинку.
По опыту скажу что вес картинки чтобы нормально работала анимация в обоях нужно не более 800кб

Вот тебе для примера :
http://oboi.kards.qip.ru/list/download/102073/1280x1024/sverkajusshaja_jolka.htm
http://oboi.kards.qip.ru/list/download/104729/1280x1024/v_den_svvalentina.htm
http://oboi.kards.qip.ru/list/download/84578/1280x1024/babochka.htm

Если будут вопросы пиши на почту... Помогу чем смогу.

P.S. И напоследок, при установке анимированных обоев на столе под ярлыками появляются тени, обычным способом их не убрать, единственный выход, через настройки (оформление) подобрать цвет рабочего стола под основной фон рисунка.. .