Могу ли я получить визу в посольстве Дании, но поехать по ней только в германию, не пересекая Датской границы?

Можете. Но в следующий раз обратившись за визой в датское посольство Вы ее с большой вероятностью не получите. Кроме того, Вам, скорее всего, придётся объяснять немецким пограничникам почему это Вы с "нераспечатанной" датской визой, да прямиком в Германию? По результатам такой беседы пограничник примет решение пускать Вас в страну или аннулировать визу и отправить восвояси.

При поездке в шенгенскую зону настоятельно рекомендуется соблюдать правило первого въезда и правило основной страны пребывания. Т. е. въезжать надо через ту страну, в консульстве которой была запрошена виза и в ней же Вы должны провести бОльшую часть времени пребывания в шенгенской зоне. Ну, если Вам не наплевать на Вашу визовую историю... .

Исключение из этого правила только одно: если Вы едете в страну не самолётом и страна эта не имеет общей границы с РФ. В этом случае Вы можете безболезнено въехать в Шенген и через другую страну, нежели та, которая Вам выдала визу. Но правило основной страны пребывания остаётся: вы должны будете собрать документальные подтверждения того, что провели в ней времени как минимум не меньше, чем в любой другой, посещенной Вами в этот приезд. Таким подтверждением могут быть счета из отелей, например. При следующем запросе визы с Вас их могут потребовать.

Один раз может прокатить, но потом просто в Дению визу больше не выпишут.

Без проблем. У РФ и Дании нет общей границы, и попасть в Данию по земле можно только через другие страны шенгена. Соответственно в паспорте не будет датских штампов.
Я всю Европу по несколько раз так объехал, никаких проблем после этого с получением виз не было.

Да, можете, НО... ТОЛЬКО ОДИН раз... Потом, Вам въезд в страны Шенгенского договора будет заказан раз и навсегда...

Согласна с Alex'ом, толъко хочу добавитъ, что при подаче документов в консульстве у Вас могут попроситъ предъявить билеты.