Что такое прокси? И почему я на своем компе я это дело не использую? Спасибо!

На своем компе Вы это не используете видимо потому, что не знаете, что это такое.
Вы можете настроить свой браузер, специальным образом. Указав ему IP-адрес прокси-сервера и "порт", ну, например, в настройках указываете "прокси сервер" 127.0.0.1:80 (это к примеру.) .
Тогда, когда вы хотите попасть куда-то, например, сюда, Ваш браузер связывается с этим прокси-сервером а он, дальше (незаметно для Вас) с этим сайтом. Весь обмен данными идет так:
Браузер->прокси-сервер->Сайт (мейл ру)
и обратно
Браузер<-прокси-сервер<-Сайт (мейл ру)
IP-адрес при этом, который фиксирует мейл-ру, не Ваш, а прокси-сервера. И данные все идут через него. А от него к Вам.
Полезно, бывает, если Вам по "IP бан влепили" (не пускают на сайт за что-то, основываясь на Вашем IP-адресе) , или, например, если на какие-то сайты не пускают с определенных стран. Например, с России не пускают, находите прокси сервер, расположенный в США, и заходите... .
Для других целей использовать не советую - всерьез "не скрыться" т. к. владельцы прокси обязаны фиксировать все соединения и IP-адреса, и выдавать их, по запросу "органов".

Прокси-промежуточный сервер, имеет свойства скрытия вашего ip адреса. Используются для анонимности и не только: ) если вам нечего скрывать, то лучше ими и не пользоваться.. . Владельцами прокси сервера могут оказаться какие-нить спецслужбы:)