Гуру линукса привет. Нужна ваша помощь.

Так, дружок. Давай по порядку =)
1. Утилита apt-get устанавливает пакеты из репозитариев. Когда ты воодишь apt-get install dwagent.sh ты сообщаешь компьютеру примерно следующее: "запусти программу apt-get и с её помощью найди в репозитариях пакет dwagent.sh и установи его". Программа честно пытается выполнить поручения, но никакого dwagent.sh в репозитариях не находит и выводит сообщение об ошибке. Это абсолютно нормально, ведь этот файл находится не в реопзитариях, а сохранён локально на твоём компьютере.

2. Файлы .sh это в принципе не пакеты с ПО =) Это shell-скрипты. То есть файлы, которые содержат в себе набор команд для терминала. Когда запускаешь такой скрипт, эти команды сами вводятся в терминал и сами выполняются. Можешь открыть эти файлы в текстовом редакторе и просмотреть, какие именно команды в них содержатся.

3. Если ты уверен, что скачанный тобой скрипт является установочным, то твоя задача просто его запустить. Только не забывай о базовых правилах компьютерной безопасности и не давай ненадёжным скриптам привелегии суперпользователя. Используй только те скрипты, в безопасности которых ты уверен.

4. Чтобы запустить скрипт, убедись, что у него есть права на исоплнение. Если их нет, то эти права можно присвоить. Можно через терминал, а можно через графический интерфейс.
Если хочешь через терминал, придётся написать что-то вроде chmod +x /home/admins/Загрузки/dwagent.sh Утилита chmod позволяет изменять привелегии пользователей для доступа к тем или иным файлам, а буква X является сокращением от executable. То есть chmod +x будет означать что-то вроде "разрешить запускать этот файл как исполняемый".
Если хочешь через графических интерфейс, то открой в файловом менеджере свойства этого скрипта, и поставь галочку напротив соответсвующей функции. Выглядеть это будет примерно так.

После того, как права на исполнение будут предоставлены, просто открой этот файл так, как ты привык открывать любые другие файлы.

Команды и вывод из сосоли суда давай - а то так на пальцах не понятно.