Подскажите, как звали коня Вещего Олега?

Поэтизации образа коня в произведении нет. Возможно в то время это было не важно, возможно кони менялись часто
(ведь дружины проводили время в боевых походах)

И тем не меенее в XI веке кличка лошади в обязательном порядке определяла внешний вид (чаще всего – масть)

Славяне стали использовать лошадей в хозяйстве ещё в VI—VIII веках. Верховая езда на Руси стала известна в IX веке, а с начала XI века стали применяться и стремена. В походы на Византию или хазар русские воины отправлялись либо на ладьях, либо пешком, а в походы на половцев — верхом. Но большая часть русской «конницы» в X—XI веках ездила на низкорослых рабочего типа лошадях без стремян, и для боя спешивалась. Спешивались и князья, с той только разницей, что элитным транспортом в тот период служили быстрые половецкие лошади «фари».

Согласно словарю Даля — первичных мастей насчитывается около 30. Вороная, кличка Воронко (черная) . Каряя, кличка Карька (черная с темно-бурым отливом) . Караковая, кличка Каракча (вороная с подпалинами) . Подвласая (караковая с большими подпалинами) . Рыжая, кличка Рыжка (красноватая) . Бурая, кличка Бурка (вся искрасна-коричневая, а навис — хвост и грива — потемнее) . Игреняя, кличка Игренька (рыжая, а навис белесоватый) . Гнедая, кличка Гнедко (рыжая или бурая, но навис черный или темный) . Каурая, кличка Каурка (рыжая впрожелть, навис такой же или светлее) . Саврасая, кличка Савраска (стан тот же, навис и ремень черные) . Соловая, клички Соловка или Соловей (желтоватая, навис белесоватый) . Буланая, кличка Буланка (стан тот же, навис черный) . Изабеловая (буланая с красниной) . Калюная, кличка Калюнка (буланая с красниной, рыже-буланая, рыже-саврасая) . Серая, кличка Серко (сплошная смесь белой и темной шерсти, навис такой же, молодая бывает в яблоках и серо-железовая, под старость вся белеет) . Сивая, кличка Сивка (вороная с проседью, навис такой же и посветлее) . Мышастая или голубая (пепельного цвета) . Чалая, кличка Чалка (вообще сплошной мешаной шерсти, особенно белой, рыжей, сивой и серой, с черным хвостом и гривою) . Мухортая, кличка Мухортка (с подпалинами желтизны на морде и в пахах) . Пегая, кличка Пегашка (в больших белых пятнах, лаптах, поэтому бывает вороно-пегая, буро-пегая, гнедо-пегая, булано-пегая и др.) . Чубарая, кличка Чубарка (барсовая, в небольших угловатых пятнах — с китайской границы) . Фарфоровая (серая, в мышастых пятнах) . Рябая, кличка Рябок (одна только голова в белых шашках) . Чанкарая (вся белая, беломордая и белоглазая) . Калтарая, кличка Калтарка (гнедо-рыжая, гнедо-белогривая) . Халзаная, кличка Халзанка (сибирск. темной масти с белой лысиной) . Чагравая (темно-пепельно-бусо-смурая).

Ну не упоминается в литературе, как его звали. Какая разница то? Ну звали его, допустим, Николаем, и что толку?

Согласен с Panther'ой. Даже в повести временных лет не упоминалось имя коня. Да и сама смерть Олега носит скорей всего чисто поэтический или былинный характер, нет точной даты, и слишком похоже на некоторые ирландские легенды. . Но если брать имя коня от масти, то где-то давно я встречал упоминание о том, что его конь был туркменским. . Если так, то скорей всего - это был ахалтекинец. У них не так много мастей.