Объясните про Шенгенскую визу. Почему Финляндия должна быть первой страной посещения?

Что-то вы запутались
Шенгенская виза дает возможность посещать любую из стран Шенгенского соглашения ( большая часть стран Евросоюза)
Но если виза многократная (мультивиза) , то первое посещение ПО НЕЙ должно быть именно той страны, которая ее выдала. Более того, в этой стране нужно провести большее число дней, чем в других странах Шенгена. В противном случае могут быть проблемы при повторном получении визы.

Посещение других стран никакого отношения к шенгенской визе не имеет. Вы можете лететь хоть в Китай, хоть в США, хоть в Японию - туда нужны отдельные визы, которые получаются в посольствах/консульствах соответствующих стран.