Прямого поезда нет.
Поскольку Москва относительно недалеко от Ярославля, то советую ехать через неё.
Предлагаю ежедневный вариант с наименьшим временем на пересадку в Москве.
Из Ярославля выезжаете поездом №375 Воркута - Москва, отправление с Главного вокзала в 11:17, прибытие на Ярославский вокзал Москвы в 15:43 (в пути примерно 4,5 часа) - место в общий вагон примерно 300 рублей, плацкарт примерно 600 рублей, купе примерно 1200 рублей.
Ярославский и Казанский вокзалы в Москве находятся на одной площади, и для перехода между ними не надо никуда ехать - нужно просто перейти по подземному пешеходному переходу на противоположную сторону площади Трёх вокзалов (раньше она называлась Комсомольской площадью) .
На пересадку в Москве отводится 37 минут, если поезд прибудет в Москву без опоздания.
В 16:20 ежедневно с Казанского вокзала отправляется поезд №302 Москва - Пенза, прибытие в Пензу в 6:50 на следующие сутки. В составе этого поезда есть сидячие, плацкартные и купейные вагоны. Сидячий около 535 рублей, плацкарт около 985 рублей, купе около 2100 рублей.
Итого в пути 19 часов 33 минуты, общая стоимость билетов от 840 до 3312 рублей в зависимости от типа вагона.
Не популярное направление. Тем более для скорых. У тебя, Женёк, Москва под боком и не парься искать из Ярославля. И не думай даже о прямых поездах.
http://rzd.ru/ узнайте здесь
Яндекс Расписания, там все есть