потому что эта игрулька выводит в обход экранного буфера (который и копируется осью в виде битмапа, при нажатии клавиши прынтскрынь) .
используйте программу HyperSnap, она умеет работать с контекстами DirectX/OpenGL (скриншоты в играх можно делать) .
кстати, многие современные игры сами умеют сбрасывать скриншоты в файлики. ищите кнопочку в настройках клавиатуры (в игре) , и проверяйте папку с игрой: скайрим, например, сам пихает скриншот в свою папку, при нажатии print screen. при этом, в настройках вроде бы нет возможности привязать это действие на другую клавишу, то есть фича неявная.