Рамай DirectX Установите и файл должен появиться. Отдельно файл d3dx9_25.dll не решит проблемы с отсутствующими библиотеками DirectX.
Ми Михаил Установи лучше DirectX целиком, а не скачивай по отдельному файлу. А то скачаешь d3dx9_25.dll а будет потом требовать d3dx9_26.dll и так до бесконечности.