Чем леди отличается от мадемуазель? И от мадам?

леди это титул (англ) , мадемуазель - это девушка (фр) , мадам - замужняя (фр. )

Наименование «леди» как часть полного имени в Великобритании используют:
с основной частью титула, например, «леди Маунтбаттен» — женщины, являющиеся в своём праве пэрами Великобритании (наряду с более точными и официальными титулами: «графиня» , «маркиза» , «виконтесса» , «баронесса» ; герцогини обычно не называются «леди» , а только полным титулом) ;
с основной частью титула, например, «леди Эссекс» — жёны лиц, имеющих право на полноценный титул «лорд» (пэров Великобритании; наряду с более точными титулами по мужу: «графиня» и т. п. )
с личным именем и фамилией, например, «леди Диана Спенсер» — незамужние дочери герцогов, маркизов и графов;
с фамилией или именем мужа, например, «леди (Рэндольф) Черчилль» — жёны лиц, имеющих право на личный титул учтивости «лорд» (в определённых случаях — сыновья пэров Великобритании; см. подробнее статью титул учтивости) ;
с фамилией, например, «леди Маккартни» — жёны лиц, имеющих право на титул «сэр» (рыцарей и баронетов).