Я написал java программу в notepad++. Что делать дальше? Как код скомпилировать в исполняемый файл?

Скачайте и установите JDK (есть в гугле) и скомпилируйте.
Для этого в командной строке введите
javac C:\путь_к_исходнику\исходник. java

Внимание!
Файл должен называться так же, как называется основной класс внутри него.

javac может не работать из командной строки.

Тогда.
1. Найдите файл javac.exe
У меня он в папке C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0_39\bin
2. Создайте в C:\Windows\system32 батник javac.bat
3. Пропишите в нём следующее.
"путь_к_javac.exe_включая_сам_файл_с_расширением" %1
Повторите то, что указано во второй строчке моего ответа.

---

А лучше скачайте и установите комплект NetBeans+JDK - там будет готовая среда разработки, в которой можно писать и компилировать программы.

---

А ещё лучше - учите C# (си шарп) вместо явы.
Здесь написано, чем.
http://otvet.mail.ru/answer/1700591805