Ребят, почему этот ярлык все время выкидывает на рабочий стол? и как это можно исправит?

потому что это активная вкладка, на нее жмакаешь - сворачиваешь окно, еще раз жмакаешь на нее - окно восстанавливается
думаю это и ребенку понятно

поставь FastStone Capture. У тебя очевидно, судя по двойному трею, скрин автоматом рабочего стола. Поковыряй в настройках