почему нельзя создать ярлык в этой же папке. а только на рабочий стол?

Потому, что "ярлык" - определение раблочего стола. В папке же создается "ссылка"

Возможно отсутствуют права на запись в папке.

Можно. Надо скопировать интересующий объект и "вставить ярлык" или защита от записи включена.

забавно, НО всё же попробовал
создал и легко, без танцев с бубном, по нужной папке, Пр. Кн. Мыши, создать ярлык. Всё :))
что ты там напридумывала?