Да, всё именно так и было.
"С романом новым Вальтер Скотта... " (таки (с) Наше Всё, произведение "Граф Нулин").
Впрочем, с именами, возможно, были и двойные трактовки, а вот с иноязычными штуками (честно говоря, не знаю, как это называть - не обращение, не титул... ) типа "дон" всё обстояло именно так. И что касается дона Кихота, то вы и до сих пор не встретите русскоязычного человека (кроме меня разве что:)) , который будет в этом случае склонять слово "дон". Другое дело, что он на самом деле вообще Кихоте, а не Кихот, но это уже не из той оперы.. .
Формальное правило вы вряд ли найдёте, не уверен, что в грамматиках тех времен это зафиксировалось, но полагаю, что классикам можно верить на слово: )
И за Алданова я вступлюсь (хотя надеюсь, что Алекс просто троллит) - тогда уж можно и на Мандельштама такую же бочку покатить, и еще на кучу народу. Да тот же Жуковский вообще турок, Лермонтов - шотландец, и т. д. ..
Сорри за небольшой оффтоп.