Скачал программу SQL ManagementStudio, Где взять самоучитель по ней? Я так понял работает она только с интернетом?

Она работает с MS SQL Server-ом, который также можно установить себе на компьютер. Причем MS SQL Server Express Edition является бесплатной, ее можно скачать прямо с сайта майкрософта.

Ставьте себе SQL Express, затем в настройках необходимо включить сетевые протоколы (погуглите, как, по фразе how to enable tcp ip in sql express 2008), затем после рестарта службы подключайтесь к серверу . (просто вместо имени ввести точку, или .\sqlexpress, в зависимости от того, как был назван instance сервера при установке) , и наслаждайтесь