Windows - проприетарная система. Которая стоит денег. Зато это своего рода "стандарт". Большинство приложений пишутся именно под Windows
Linux - open-source. По сути, это ядро+оболочка+пакеты. Существует огромное количество сборок, дистрибутивов, как бесплатных, так и платных. Плюс - большая вирусостойкость, большая надёжность, можно поставить все программы с одного диска и притом ничего не платить, не нарушая законов. Минусы - к интерфейсу и вообще строению системы нужно привыкать, и возможностей нанести вред системе путём тыкания, где не надо, гораздо больше, а для windows-приложений нужно использовать эмулятор (например, wine).
Скачать для начала советую Mandriva или Ubuntu.
Вот держи мою сборку Linux Mint
http://www.mintlinux.ru/forum/thread1867.html
на линуксе много всяких систем пишут.... а вот игры делаются для видноус!