Мексиканские имена Кончита и Хулио имеют какую-нибудь связь на самом деле с русским языком?

Ответ серьёзный:
Имена эти испанские, а не мексиканские. "Хулио" - испанский вариант имени "Юлий".

Ответ правильный:
А Хулио боятся Кончиты? Вот Консепсьон [можно перевести как "зачатие"] - другое дело!