как сделать свой инсталятор ?

Гм.. . А нафига? Есть NSIS, есть InstallShield, есть еще куча всяких - зачем еще один? Что в нем будет такого, чего нет в других?

Отвечая собственно на вопрос - его можно написать на C++. Это не слишком сложно, но некоторые особые приемчики придется освоить, вроде того, как аккуратно слинковать все в один файл.