Как изменить место загрузки файлов из интернета? (windows xp)

смотря чем грузишь ---браузером или прогой закачки
но во всех есть пункт настройки и там меняешь место сохранении файлов
и совет лучшее загружай спец прогой -- например Download Master( она бесплатная) -- с ней быстрее идёт закачка так как качает в нескольких потоков и есть функция до закачки если связь прервётся а в браузера все с начало в этом случае

Из библиотек папку Downloads переместите на диск D (E). По умолчанию ОС грузит файлы в эту папку.
ПКМ по папке - свойства - расположение - D:\Downloads