в какую папку будут скачиватся файлы с mega. co. nz. и это вообще безопасно?

cкачиваться будут туда же куда и все файлы, т. е. в ту папку каторая установлена в настройках браузера по умолчанию. , насчет безопасности: норм антивирус поставь да и все, о безопасности не беспокойся.