Ню
Нютка
В exe -- http://otvet.mail.ru/question/88508101 -- читай все ответы. В общем, как говорится "овчинка не стоит выделки".
Jar -- это просто zip архив с class-файлами, манифестом и др. ресурсами. Для работы с ними (создание, распаковка и т. д) в составе JDK есть утилита под названием jar. Читай мануал по этой утилите.
Как создавать jar-файлы в проекте, написано тут http://help.eclipse.org/juno/index.jsp?topic=/org.eclipse.jdt.doc.user/tasks/tasks-33.htm http://viralpatel.net/blogs/create-jar-file-in-java-eclipse/