Куда сходить в Волгограде (развлекательный центр, хорошее и недорогое кафе) рядом с ж/д волкзалом?

Совсем рядом нет ни центра ни приличного кафе, на то оно и привокзалье.
Можно пройти до площади Павших Борцов и Аллеи Героев - справа от обелиска и Вечного огня, если от вокзала идти - пиццерия Гранд. Если пойти от вокзала вправо по Коммунистической - около пожарной красной каланчи кафе "Сакура" японской кухни. Ну а от Сакуры можно пройти ещё дальше через парк по диагонали в сторону ТРК "Пирамида"