В одной папке файл swf (флешка) и txt.
В txt вставляете этот код:
Меняете в нём адрес на адрес к вашей swf. Сохраняете. Переименовываете txt в html. Через свойства экрана ставите html файл, как рисунок рабочего стола.
Поизучайте тему, если совсем всё разжёвывать...