Помогите решить задачу!!!

Имеет 5 млн. $ следовательно отдавать надо тоже в $.
Если 5 месяцев равны рaвно 150 дней (30•5) то: ...

Если честно то незнаю детально своповый механизм, по моему это чистый аналог форварда, просто с обязательным полным циклом входа-выхода по позициям.

♦ Альтернатива [1]: Финансовый результат вклада в США:
Конвертации нету.
5•4% = 5•0.04 = +0.2 млн. $

♦ Альтернатива [2]: Финансовый результат вклада в Дании:
Если они хеджируют против изменения курса то по свопу маржа оплачивается сразу, первая нога свопа идёт по перевёрнотому бид-курсу (4.125), вторая нога потом обратно по перевёрнотому ask-курсу (4.126), к первой ноге добавляются издержки на маржу (фактически это форвард получается, да и обратная сумма будет большей чем на входе) .
Т. е. для простого варианта (на пальцах, т. к. есть некоторые потери и разница для свопа между входом-выходом)
(5'000'000•(4.125-0.0075)) • (1+6%) / 4.126 ≈ 5'289'081
Где операция 4.125-0.0075 будет означать снятие обратно-своповой маржи
Финансовый резуультат от вклада в Дании будет: +289'081$ , т. е. с более высокой доходностью относительно US (+200'000$)

Ответ:
Вклад в Дании будет более выгоден т. к. дифференциал интересов всё равно остаётся положительным в пользу Дании несмотря на спрэды (bid/ask) и своповую маржу.
Примерная разница в фин-результатах ≈ + 89 тыс. $

.

,

♦ P.S.
Если точнее то продцедура по идее следующая: сумма начального вклада (до начисления процентов, т. е. только само тело вклада) после оплаты своповой маржи (которая будет на большую сумму чем вход, т. к. на выход из сделки к телу будут добавленны ещё и проценты) будет немного меньше, потом на это начисление процентов, потом выход по биду (4.126) , отнимаем 5 миллионов $ чтобы получить финансовый результат.
Т. е. начальные 5'000,000 $,
из них получается (5'000,000•4.125)=20'625'000 DKK
из которых ≈ 39'663.94 DKK идут на своповую маржу (для 5'288'525.502 $)
тело кредита 20'585'336.06 DKK, плюс 6% (+1'235'120.16 DKK),
в сумме 21'820'456.22 DKK,
конвертация в $ (4.126) ≈ 5'288'525.502 $
Фин-результат (вклада в DKK) ≈ + 288'525.502 $
Фин-результат (вклада в US) ≈ + 200'000 $

Абсолютная/номинальная выгода от вклада в DKK по сравнению с вкладом в US
≈ +88'526 $

Относительная выгода от вклада в DKK по сравнению с вкладом в US
≈288'525.5/200'000≈1.4426≈ +44.26%

Нетто дифференциал интереса: 4% vs (288'525.502 / 5'000'000) = 4.00%(us) vs 5.77%(dkk)