Cookie что это такое?

Куки хранятся там, где хранит их браузер. Очистить их можно в настройках браузера.

Пароли там не хранятся, там хранятся только временные секретные коды, вот например ты зашел на сайт под своим паролем, он (сайт) дал тебе (твоему браузеру) временный код, который сохранился в куки. В следующий раз когда откроешь сайт или перейдешь на другую страницу, сайт просто проверит, есть ли в твоем браузере куки с этим кодом, если есть, то ты останешься в своем аккаунте.
Тоже самое и с рекламой.

Если удалишь куки, то выйдешь из всех аккаунтов, с рекламой чуть сложнее, она не только по куки отслеживается, но в основном.

файлы

Cookie (англ. cookie печенье) небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя...

Cookie это текстовый файл с данными, который записывается в браузер, сервером посещаемого вами сайта. Этими данными являются: информация о логине и пароле, индивидуальные настройки и предпочтения пользователя, статистика посещений и т. д.
В первую очередь, они нужны для удобства пользования Интернетом. Например, единожды войдя в свой профиль на сайте, вам не нужно будет постоянно вводить логин и пароль после закрытия вкладки .Некоторые программы содержат в себе функцию очистки Cookie, после этой процедуры придётся в своих аккаунтах вводить логины и пароли заново вручную.
https://windowsten.ru/fajly-cookie/

пароли

печеньки-шпионы..
просвещайтесь, если не лень:
Как интернет-ресурсы шпионят за нами?
https://ichip.ru/kak-internet-resursi-shpionyat-za-nami-2.html