Правильно ли использовать switch без break (подр. внутр)

С return'ом можно, всё равно код после него не выполнится
Вот только неудобно бывает работать с кучей return'ов

Ну раз работает, значит допустимо. Если, конечно, Дейкстру не жалко в гробу ворочать.

Вроде принято всегда в таких случаях в переключатель вставлять break, я бы поставил.

switch без break это очень плохой тон... если в switch сработает первый case то есть первый случай, то если есть break switch дальше не будет проверять, а остановиться, но без break даже если первое состояние сработает switch все равно будет проверять вся case что снижает производительность и скорость кода... напоминаю оператор switch быстрее чем if, но в вашем случае он будет медленный из за плохого кода.... Вообще рекомендуют всегда ставить break и default... break можно упустить только когда есть так званое проваливание в switch, то есть

switch (a) {
case 3:
case 4:
case 5:
alert( '3 или 4 или 5' );
break;
default:
alert( 'не 3 и не 4 и не 5' );
}

Хотя switch в JavaScript будет работать и без break, то есть не будет ошибки, что делает выражение break не обязательным, это только и за гибкости JavaScript но на практике это плохо... все линтеры (jslint, eslint, jshint ) отметят это как ошибку...

Я вот не вижу здесь смысла использовать switch, и вообще редко вижу его смысл. По мне лаконичнее создать ассоциативный массив где ключами будут варианты direction а значением то что надо вернуть. а потом бы просто выдергивал по ключу необходимое значение

Что совой об пень, что пнем об сову. return, break... В данном контексте это совершенно не влияет на читабельность и скорость выполнения.
Есть поклонники одного return на функцию. Особенно для отладки, на языках типа C это удобно. В JS это не более чем предпочтения программиста. Нет веских аргументов за/против.