ребята! а есть экономические гении??помогите рассчитать волатильность портфеля Цб??вообще что это такое я представляю, н

Волатильность представляет собой основную меру риска рыночного финансового инструмента. Волатильность является случайной составляющей изменения цены финансового инструмента, которое рассматривается следующим образом:
r = m + v, где
r - изменение цены за интервал,
m - среднее изменение цены (тренд) - постоянная величина;
v - волатильность, случайная величина (временной ряд) с нулевым
математическим ожиданием.
Волатильность таким образом является случайной величиной, или (при рассмотрении изменения цены за несколько интервалов) временным рядом. Моделирование данной случайной величины представляет основу для оценки большинства рыночных рисков.

Для получения данных о волатильности финансового инструмента вам необходимо вначале выбрать торговую площадку, затем выбрать инструмент и период рассмотрения, за который вы бы хотели получить данные. Так же необходимо указать горизонт расчета волатильности. После того как вы выбрали эти параметры для получения данных о волатильности инструмента следует нажать кнопку «анализ» , расположенную в правой нижней части окна.

Simple Historical Volatility (SHV) — волатильность рассчитываемая методом простой (равновзвешенной) скользящей средней (SMA). Формула расчета:

Здесь SHVdaily— дневная волатильность (среднеквадратическое отклонение) ,
N—горизонт расчета в рабочих днях, Xt— логарифмическая доходность, определяемая по формуле ,

где Pt — цена закрытия инструмента в данный момент времени. X— математическое ожидание величины Xt, рассчитываемое по формуле

Основным достоинством расчета волатильности методом простой средней является простота. Основным недостатком данного методя является то, что при расчете изменения цен происходившие достаточно давно имеют тот же вес, что и изменения цен происходящие в последнее время.