Трейдеры кто прав? Оба технических аналитика на форексе. Один говорит что прогноз чушь, другой что его волны чушь.

Сколько трейдеров- сколько разных мнений в разных деталях этого занятия )))))))) Мне ближе первая стратегия. Я тоже считаю, что лучше смотреть за текущим трендом. На счет мнения другого трейдера - это имхо ошибка, что в прошлом на графике есть именно ФАКТОРЫ которые именно ВЛИЯЮТ на движение цены в будущем. Может он хочет сказать, что есть ЗАКОНОМЕРНОСТИ в прошлом на графике, которые хоть как то НАМЕКАЮТ (не влияют) на возможное движение цены в будущем, Тогда да - согласен .
Ну и как друзья?) ) Получается у них зарабатывать более менее РЕГУЛЯРНО ?))

Изменения цен валютных пар не являются ни чисто марковским процессом, ни строго детерминированным процессом.
Давно показано, что функция автокорреляции движения валютных пар хоть и зануляется, но не сразу. Существует время, на протяжении которого цена обладает динамической "памятью". А также давно показано, что спектр Фурье зависимости цены от времени не является белым шумом. На нем есть максимумы. Но из-за нестационарности, эти максимумы не сидят постоянно на одних тех же частотах, а медленно дрейфуют.
Собственно говоря, если бы мы имели дело с марковским процессом с нулевой автокорреляцией и белым шумом, то Форекс ничем бы не отличался от рулетки в казино.
Условно на ограниченном отрезке времени можно представить себе поведение цены как сумму динамической составляющей и хаотической составляющей. Аналогия с тяжелой броуновской частицей, которая хоть и падает в воде на дно стакана с водой под действием силы тяжести, но движется при этом очень хаотично зигзагам.
Как правило, чем меньше мы берем рассматриваемый тайм-фрейм, тем больше амплитуда хаотической составляющей по сравнению с амплитудой динамической составляющей. Поэтому то, чем занимаются на Форексе скальперы и пипсовщики, это очень напоминает игру в рулетку. Естественно, что при игре в рулетку Вы имеете дело с чисто марковским процессом и белым шумом. Поэтому Вам не нужно знать предыдущую историю. В этом случае прогнозы по историческим данным не работают и Вам нужна только хорошая статистическая стратегия с финансовым менеджментом для управления убытками.
На больших тайм-фреймах, наоборот, амплитуда динамической составляющей много больше амплитуды хаотической составляющей. Поэтому на больших тайм-фреймах прогнозирование методами технического анализа может, в принципе, работать (а может и не работать, там ситуация более сложная) .

Источник: Фурье-анализ валютного рынка