Другие сферы бизнеса
Сколько нужно подряд неудачных сделок совершить в трейдинге, чтобы сказать что человек - абсолютый ноль.
И его торговая система-курам на смех. И скажите, сколько подряд может быть слитых сделок у хорошего трейдера.
Вопрос не имеет смысла. Есть успешные стратегии, где 20% сделок сильно прибыльные, а 80% -- слегка убыточные... Типа четыре раза подряд потеряли по 2%, потом бац -- прибыль 20%...
И вообще, помните, что хороший трейдер -- это дрессированная обезьяна, которая сама ничего не решает, а исполняет приказы клиента или управляющего портфелем. А самые лучшие трейдеры -- вообще компьютеры.
А вопрос о качестве стратегии решается не на уровне отдельных сделок, а путем анализа временнЫх рядов. И не в вакууме, а в сравнении с релевантным рынком или пассивной стратегией. Допустим, у Вас есть история дневных доходностей портфеля за последний год. Вы можете ее сравнить с релевантным рынком по крайней мере двумя способами -- среднее-волатильность и альфа-бета. Дополнительно можно сравнить максимальные просадки. Если интересно, можно разбить выборку на две подвыборки -- дни, когда рынок рос, и дни, когда он падал -- и рассчитать альфу и бету для подвыборок раздельно (это помогает понять, есть ли у стратегии опционоподобные свойства и зависим ли ее результат от направления движения рынка).
И вообще, анализ результативности -- это профессия. В крупных финансовых институтах есть люди (performance analysts), которые занимаются исключительно им и получают за это зарплату...
И вообще, помните, что хороший трейдер -- это дрессированная обезьяна, которая сама ничего не решает, а исполняет приказы клиента или управляющего портфелем. А самые лучшие трейдеры -- вообще компьютеры.
А вопрос о качестве стратегии решается не на уровне отдельных сделок, а путем анализа временнЫх рядов. И не в вакууме, а в сравнении с релевантным рынком или пассивной стратегией. Допустим, у Вас есть история дневных доходностей портфеля за последний год. Вы можете ее сравнить с релевантным рынком по крайней мере двумя способами -- среднее-волатильность и альфа-бета. Дополнительно можно сравнить максимальные просадки. Если интересно, можно разбить выборку на две подвыборки -- дни, когда рынок рос, и дни, когда он падал -- и рассчитать альфу и бету для подвыборок раздельно (это помогает понять, есть ли у стратегии опционоподобные свойства и зависим ли ее результат от направления движения рынка).
И вообще, анализ результативности -- это профессия. В крупных финансовых институтах есть люди (performance analysts), которые занимаются исключительно им и получают за это зарплату...
вопрос поставлен некорректно
Не важно сколько подряд убыточных сделок (в штуках). Торгуй по системе, и всё. Трендовые системы имеют % убыточных сделок примерно 65...70. Но профит фактор, т. е. отношение общей прибыли к общему убытку у хорошей системы на истории - не меньше 2, вот что важнее должно быть для тебя.
Если понял, молодец))
Если понял, молодец))
Зависит от рынка.
Например, если трейдер даже успешно торгует на минутных тайм-фреймах, то это уже абсолютный ноль, так как на минутных таймфреймах рынок не отличается от рулетки казино. То есть трейдер пошел в казино и не понимает этого, не понимает, что в казино тоже случайно можно выиграть. Когда кто-то выигрывают в казино, то ведь он не думает, что у него классная система игры. Все понимают, что это случайность.
Если говорить о таком трейдинге, как бинарные опционы, то там очень четкий критерий абсолютного нуля. Это 50% всех сделок. Такой же результат в бинарных опционах получается и при подкидывании монеты.
А если говорить о фондовой бирже или Форексе, то здесь не всё так просто. Дело в том, что даже при низкой доле верных прогнозов, трейдер может иметь прибыль за счет финансового менеджмента (грамотная расстановка ордеров TP и SL и хороший прогноз волатильности).
То есть. на ваш вопрос однозначного ответа нет, кроме тривиального, что если все 100% сделок у трейдера убыточные, то он абсолютный ноль.
Например, если трейдер даже успешно торгует на минутных тайм-фреймах, то это уже абсолютный ноль, так как на минутных таймфреймах рынок не отличается от рулетки казино. То есть трейдер пошел в казино и не понимает этого, не понимает, что в казино тоже случайно можно выиграть. Когда кто-то выигрывают в казино, то ведь он не думает, что у него классная система игры. Все понимают, что это случайность.
Если говорить о таком трейдинге, как бинарные опционы, то там очень четкий критерий абсолютного нуля. Это 50% всех сделок. Такой же результат в бинарных опционах получается и при подкидывании монеты.
А если говорить о фондовой бирже или Форексе, то здесь не всё так просто. Дело в том, что даже при низкой доле верных прогнозов, трейдер может иметь прибыль за счет финансового менеджмента (грамотная расстановка ордеров TP и SL и хороший прогноз волатильности).
То есть. на ваш вопрос однозначного ответа нет, кроме тривиального, что если все 100% сделок у трейдера убыточные, то он абсолютный ноль.
Похожие вопросы
- Сколько нужно минимум бабок чтобы заниматься трейдингом напрямую через международный банк (или просто банк)?
- Подскажите, пожалуйста, бинарные опционы с % возврата от неудачной сделки
- Сколько раз подряд может выпасть неудача при шансе 50%
- Сколько нужно на форекс
- Сколько нужно денег для входа на фондовый рынок в качестве трейдера? Сколько нужно отдать брокеру?
- Сколько нужно саммитов в год-чтобы избавиться от Кризиса???
- сколько нужно платить ежемесячно, если взять 1000000 рублей на 10 лет по 17%
- Скажите сколько нужно денег чтобы купить квартиру , машину, дачу + ко всему жить хорошо, реально ли все это( внутри )
- Интересно,сколько нужно положить денежков(в банк)чтобы жить на проценты?
- сколько нужно для начала торговли на ммвб, 10000 хватит? и какого брокера советуете?