Первоначально Конвой его Величества включал только лейб-гвардии Кавказско-Горский полуэскадрон, в котором действительно проходили службу кабардинские князья и уздени, представители древних родов осетин, чеченцев, ингушей, кумыков, ногайцев, ряда других кавказских народов.
Подчинялся полуэскадрон генерал-адъютанту Бенкендорфу, который сам составил для него правила внутреннего распорядка. Присутствие мусульман в составе полуэскадрона требовало особого внимания к взаимоотношениям «личного состава» .
Однако, в 1828 г. в составе Конвоя появилось новое подразделение — Команда кавказских линейных казаков. В последующем в составе части в зависимости от возникающих задач неоднократно происходили структурные изменения. В марте 1917 года, к моменту своего расформирования, Конвой состоял из двух кубанских и двух терских сотен. 5-я лейб-гвардии Сводная сотня формировалась из представителей обоих казачьих войск.
.
Командиры сотен: 1-й лейб-гвардии Кубанской — есаул Георгий Рашпиль, 2-й лейб-гвардии Кубанской — есаул Михаил Свидин, 3-й лейб-гвардии Терской — есаул Михаил Панкратов, 4-й лейб-гвардии Терской — Григорий Татонов.
В эмиграции Собственный Его Императорского Величества Конвой просуществовал как боевое подразделение до 1941 г.
По традиции, безопасность императорской семьи доверялась отборным казакам, входившим в состав императорского конвоя. Впервые из состава Собственного конвоя для службы при дворе в качестве комнатного «камер-казака» Николаем I был взят урядник Подсвиров в 1836 г. Фактически это был личный телохранитель царя, сопровождавший его повсюду.
Имена некоторых из камер-казаков остались в истории.
Вахмистр Пилипенко, ординарец и телохранитель царя от Собственного Его Величества конвоя. Вахмистр Пилипенко был единственным казаком конвоя, который сопровождал Николая II в марте 1917 г. в его последнем рейсе после отречения из Ставки в Царское Село.
Или Тимофей Ящик, который с 1912 г. являлся телохранителем Николая II, а с 1916 г. – вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Он и сопровождал ее в эмиграцию, и верно служил императрице вплоть до ее смерти в 1928 г. То есть выполнял обязанности телохранителя первых лиц на протяжении 16 лет.
Для датчан он стал символом воинской верности, безоговорочного исполнения присяги. Он был неразлучным молчаливым спутником на протяжении 13 лет, поражая европейцев тем, что даже спать ложился у дверей покоев, раскинув на инкрустированном дворцовом паркете бурку и положив в изголовье револьвер со взведенным курком.
