Как сделать анимированный jpg?

Таких не бывает, есть gif

никак
По стандарту джипеги -статические картинки
если надо анимировать, то делать gif или tiff. или другое
или мудохаться в яваскрипте подгружая на скорости картинки если они жёстко в джипеге

Ни как, анимированые картинки только можно в формате gif

если для вконтакте - то никак. анимированный jpeg есть gif-анимация с измененным ручками расширением. браузеры смотрят не на расширение, а на содержимое, поэтому отображают правильно.
так что anim. jpeg не существует (на 98% уверен xD)
изменение формата ручками может помочь при запрете загружать анимированные аватарки, например.. .
но повторюсь, что в VK это не пройдет

Анимированный jpg - это gif )))
Для создания таких картинок есть разнообразное ПО, например Adobe ImageReady.

Мне дня три назад друг говорил что есть такой формат как ajpg . Я не проверял. Но он мне и сказал что это расширение малоизвестно.

Не стоит забывать об МНГ. Но о нем все забыли.
Кстате компания гугл представляет какойто новый анимированный формат, сам тестировал, но работал он только в хроме и мозилле.
И, чувствую никому это ненадо, т. к. анимация достигается с помощью НТМЛ и яваскрипт, а ГИФ "доиспользуется" не более как "по привычке".

JPG - статический формат. Тебе нужно создать GIF - можно через GIF-animator, можно через Adobe ImageReady, это самые популярные...