Кто ездил поездом из Финки в Россию? Строгий ли проводят досмотр или только паспорта проверяют?

Это как Вам повезёт. Могут досмотреть, могут пройти мимо, могут провести мимо собаку (на предмет поиска наркотиков - этим обычно финны занимаются как на въезде в Финляндию, так и на выезде из оной) .
Не следует думать, что просто паспортный контроль без досмотра багажа не сулит Вам неприятностей. Ко мне как-то финны в поезде в Санкт-Петербург (т. е. при выезде из Финляндии) пристали с вопросами, что я делал в Финляндии 16 дней, требовали показать оплаченные счета из отелей. Оных счетов я предоставил только на 2 два дня (что понятно: остальные дни были проведены за пределами Финляндии) , пришлось наспех что-то придумывать, выкручиваться.. . Так что если у Вас будет виза именно финская (как у меня была) - будьте готовы к подобным допросам со стороны финских пограничников.
Наши пограничники могут Вас прошмонать при выезде из России в Финляндию, на обратном пути они это будут делать только в случае каких-то форс-мажорных указаний сверху.

Если поезд полный, то только паспорта и мимоходом спросят. не везешь ли что-нибудь запретное. Даже в купе не заходили. Но когда ехал туда один в купе и к тому же, поезд был полупустой, то финны вывернули сумку наизнанку, даже лекарства из коробочек вынимали и смотрели название. Да и шмотки тоже все проверили, визы все просмотрели, все документы от турфирмы прочитали. Просто я был в последнем купе, поезд пустой, делать им нечего, а до выхода на след. станции еще ехать. Вот они и упражнялись.

да российские таможенники всегда больше шерстят... такое впечатление что они ненавидят.. что мы вернулись

А что такое из Финки?