Как происходит пересадка из самолета в самолет

Если перелёт одной авиакомпанией через один терминал одного аэропорта - то как правило в Питере вас оформят (зарегистрируют) на оба рейса, выдадут посадочные талоны на оба рейса и оформят трансфер багажа (всё зависит от параметров стыковки, времени между рейсами и пр. технических деталей)
тогда после посадки в Москве можно сразу пройти в транзитную зону, а можно даже выйти за зону контроля и если например 8 часов между рейсами - даже в город выехать. Обратно по посадочному и паспорту пройдёте досмотр - и на самолёт до Новокузнецка.
Если при регистрации в Питере вам скажут. что надо получать багаж и снова регистрироваться на месте пересадки (или вдруг ехать в другой аэропорт) - выходите в Москве, получаете багаж и двигаетесь с ним к месту регистрации на рейс до Новокузнецка - в другой терминал, возможно в другой аэропорт, и там снова на регистрации сдаёте багаж и получаете посадочный талон на свой второй рейс

У меня из Мурманска до МСК через Питер, багаж отправили до МСК, но меня не зарегистрировали, Самостоятельно регилась в Питере на терминале (впервые) , сотрудница там стоит и всем помогает. Не поняла я, конечно, зачем создавались такие неудобства, обычно всё сразу на месте вылета делается. Билет был один у меня.

самолеты сближаются в воздухе и соединяются трапом...

Просто при выходе с самолета нужно не бежать к выходу, а искать транзитную зону. Или спроси у любых сотрудников, они тебе подскажут или отправят к знающему.

ножками, своими собственными