Всё очень просто - это тень на белом потолке (который выглядит серым из-за недостаточной освещённости вспышкой) . И она и должна быть ниже объекта съёмки, так как вспышка выше объектива. Также, на потолке, на первом снимке видна тень от оконного проёма (в виде узкой тёмной полоски) .
На третьем снимке вспышка, видимо, не сработала...