Иллюзии...они всегда приятные, или бывают неприятные иллюзии? Если можно примеры...

Иллюзия - это, как правило, самообман.
Ах, обмануть меня не трудно!
Я сам обманываться рад! (А. С. Пушкин)
Самообман штука опасная, которая может привести к серьезным психическим расстройствам. Самообман - это стремление выдать желаемое за действительное и представить реальность такой, какой мы хотим видеть её в наших проекциях.
Пока происходящее каким-то образом соответствует нашим представлениям, мы благополучны. Как только мы встречаем реальность, которая оборачивается для нас другой стороной, то есть нас не любят, отвергают, увольняют и так далее, мы в отчаянии. Но в отчаянии мы не оттого, что случилось, а оттого, что наши проекции - всё, что мы планировали, всё, чем обманывали себя, разрушила реальность.
Что и приводит к расстройствам психики.

Неприятные иллюзии это наверное только у саддистов....

Ну вот приходит девушка на собеседование.. . Вся такая расфуфыренная, на каблуках, в юбке).. . И думает, типа, а вдруг щас сделаю шаг, сломаю каблук, пойдет стрелка на колготках, а если она еще расплачется вдргу, потечет тушь, начинает представлять себе всякие неприятности, потом думает, что щас ей скажут досвидания, не возьмут на работу, потом думает, что тогда она пойдет и вдруг ее нечайно собьет машина...

Иллюзорный мир, или мир нашей мечты, не может быть не приятен. Иначе это либо анализ действительности, либо просчитывание будущих событий.