Как установить программу на Linux ?

OK, вы по незнанию ставите телегу вперед лошади, как и многие впрочем) Во-первых сначала вам надо разобраться с установкой бинарных пакетов - по крайней мере xmms и компанию вы точно найдете и поставите безо всякой консоли. Это все читается и понимается тут www. mandriva. ru. То, что вы скачали - это архив с исходниками.
Во-вторых, никакой надобности собирать xmms из исходников в мандриве нет.
В-третьих, если будет интерес собрать пакет самому - опять же вам на указанный сайт, там все уже разжевано.

apt-get install название_программы

Во-первых в любой уважающей себя программе есть ман по её установке, который вы видимо за незнанием языка или отсутствием мозга желания, проигнорировали. Если не хотите читать маны - сносите линукс, вам там делать нечего.

tar xvfz (имя файла). tar.gz
в каталоге с разарихиврованной программой
./configure
make
make install

1. Распаковка. В Терминале #tar zxvf название пакета. tar.gz
2. Переходишь в папку с распакованным архивом
3. Установка программы
# ./configure
# make
# make install

Но гораздо проще надыбать готовый rpm пакет.

Вообще-то нужно отдавать предпочтение уже собранным пакетам, наверняка та программа. которую Вы собираетесь собрать, имеется уже в собранном виде в репозиториях. Собирать пакет в таких ОС нужно только по крайней необходимости, да и то не с использованием:

./configure
make
make install

а предпочтительнее использовать

./configure
make
checkinstall (при условии, что checkinstall в системе установлен)

потому что если в первом случае вы заходите удалить такую программу, особенно, если сборка произошла не так, как надо, то будут проблемы. и совсем другое дело выскрести из системы готовый пакет, собранный с помощью checkinstall

Но Вы все же поищите уже готовый пакет в репозиториях, во-первых это проще, во-вторых правильней для стабильной работы системы.

Для начала, довайте уточним. Какой увас линукс?
У каждой версии линукса, свои расширения пакетов.
wiki.mandriva.com/ru /Установка_и_удаление_программ
========
Если Вы даже простейшего неможите. То лучше сносите линукс.