Сверлить ли отверстия для тиристора в корпусе то-220. И насколько тиристор чувствительнее к высокой температуре чем тран

У транзистора от нагрева растёт обратный ток коллектора, что приводит к ещё большему нагреву. Тиристоры более стабильны при нагреве. У них растёт ток утечки в закрытом состоянии, но это не так страшно. К тому же, тиристор выдерживает огромные ударные токи в отличие от транзисторов. Значит, тиристор надёжнее.
Насчёт сверления отверстий. Сверлить ли их в плате - зависит от самой платы (если монтаж со стороны проводников, ничего сверлить не надо) .
В охлаждающем радиаторе сверлится отверстие под резьбу М3 для крепления тиристора болтом или отверстие диаметром немного больше 3 мм для болта с гайкой.

В характеристиках указано до какой температуры допускается нагрев.

Если это КУ202 (или КУ201) то я бы взял в металлическом корпусе с установкой на термопасту.

Современные тиристоры и симисторы не уступают по падению напряжения на насыщенных транзисторах. А многие и превосходят их. Что поставить зависит от конкретной конструкции и её предназначения. Сверлить сами тиристоры конечно же не надо. Старые модели устанавливают на радиаторы. На современных из за маленького падения напряжения радиатор может и не потребоваться.

т. е имеете ввиду ключевой режим работы устройства. Транзистор в этом качестве работает в режиме насыщения что обуславливает малое падение напряжения коллектор эммитер. У тиристоров этот параметр значительно хуже, т. е мощность выделяемая на переходах выше, тем более их там целая куча. Но при коммутации высоковольтных цепей они выигрывают. но сейчас и транзисторы научились делать высоковольтными, так что выбор за вами