Будут ли проблемы на Испанской границе если первый въезд по не открытому финскому шенгену? интересует конкретный опыт

Скажем так, они МОГУТ быть. Во всяком случае, испанские пограничники ИМЕЮТ ПРАВО задать Вам вопросы на тему "почему Вы не запросили испанскую визу? " и если не получат внятных и правдоподобных объяснений, ИМЕЮТ ПРАВО в страну не пустить. Другой вопрос, что правом этим своим они пользуются редко, всего лишь менее 0,1% наших сограждан получают "от ворот поворот" имея на руках шенгенскую визу. Т. е. это меньше, чем 1 человек из 1000.
Но гарантии, что с Вами такого не случится, никто Вам не даст, разумеется.
В любом случае, если такой вопрос возникает, то продолжение обычно состоит в проверке всевозможных документов типа обратного билета, брони отелей, страховки и т. д. Если с этим всё впорядке, то "в бутылку" не лезут, как правило.. .
Но 100% гарантию беспроблемного въезда в страну даёт только 100% соблюдение всех требований визового кодекса, а это не Ваш случай...

У меня знакомая ездила на Тенерифе, проблем не было.

Сначала Финка-потом Испания! Потом могут шенген не дать в следующий раз. Открывать визу нужно в той стране, от которой шенген.

В Вашем случае, конечно, лучше всего было открыть визу в Финляндии, в противном случае это является нарушением и есть реальный риск проблем на границе. Скорее всего пустят, но допросят с пристрастием)