Угрожает коллега что делать?

Доложите ситуацию начальству, лучше письменно А дневной даме, скажите, что это ее проблемы, пусть она их разбирает. Вы себе проблем создавать не намерены. А если будет угорожать, то будет заявление в полицию.

...для такого типа работы - это обычное дело....

Пожалуйтесь начальству и держитесь от этой дамы подальше.
А если снова начнет запугивать, скажите бодрым тоном,
что подадите на нее заявление не только в обычную полицию,
но и в экономическую также и прямо сегодня, если она еще раз посмеет вам угрожать.
Женщине нужно сказать все прямо в лоб, открытым текстом - что вы под нее не копаете,
а просто исполняете свои рабочие обязанности,
и если она сама не чиста на руку, то это ее проблема, а не ваша.
Ей надо было думать раньше о том, что рано или поздно за все эти махинации
придется отвечать.

Пожалуйста руководству.

Ну и пусть угрожает. Тоже мне напугала. Не обращайте внимание.

Звучит смешно, если честно. Тебе угрожает какая-то бабёнка, работающая на тупой (не обижайся) работе с зарплатой 30 тысяч. Чем она угрожает, что у неё папа ФСБшник ахахах?) Просто забей болт и всё) У бабы нереально подгорает просто) А вообще реально, пиши начальству с указанием её имени и фамилии. Ну а если там реально серьёзные угрозы, пиши в полицию смело. Пусть уволят это больную тварь.