Скажем так, они МОГУТ быть. Во всяком случае, испанские пограничники ИМЕЮТ ПРАВО задать Вам вопросы на тему "почему Вы не запросили испанскую визу? " и если не получат внятных и правдоподобных объяснений, ИМЕЮТ ПРАВО в страну не пустить. Другой вопрос, что правом этим своим они пользуются редко, всего лишь менее 0,1% наших сограждан получают "от ворот поворот" имея на руках шенгенскую визу. Т. е. это меньше, чем 1 человек из 1000.
Но гарантии, что с Вами такого не случится, никто Вам не даст, разумеется.
В любом случае, если такой вопрос возникает, то продолжение обычно состоит в проверке всевозможных документов типа обратного билета, брони отелей, страховки и т. д. Если с этим всё впорядке, то "в бутылку" не лезут, как правило.. .
Но 100% гарантию беспроблемного въезда в страну даёт только 100% соблюдение всех требований визового кодекса, а это не Ваш случай...
Сначала Финка-потом Испания! Потом могут шенген не дать в следующий раз. Открывать визу нужно в той стране, от которой шенген.
У меня знакомая ездила на Тенерифе, проблем не было.
В Вашем случае, конечно, лучше всего было открыть визу в Финляндии, в противном случае это является нарушением и есть реальный риск проблем на границе. Скорее всего пустят, но допросят с пристрастием)