Java. Господа! Кто-нибудь в курсе о возможности юзать свои курсоры в swing из cur или ani там? Или там тока нативные?

В курсе.
Свои курсоры использовать можно (java.awt.Toolkit.createCustomCursor, java.awt.Component.setCursor)
Встроенной поддержки формата курсоров Windows систем (cur,ani) - никто встраивать в swing и не собирался.
Но если очень хочется поддержки ani, то вот статья (Introduce Animated Cursors to Java GUIs, Part 1)
http : // www . informit . com / articles / article.aspx? p=1187852