Может ли газовая колонка взорваться, если теплообменник забит сажей? Вода нефига не греется..

Взорваться шансов довольно мало, а вот отравиться угарным газом вполне возможно. Сажа имеет низкую теплопроводность и сильно снижает скорость потока горячих газов через теплообменник. Почистить можно и самостоятельно, ведь отсоединять газовые магистрали для этого не нужно. Способ чистки зависит от модели колонки, инструкции и советы можно найти в интернете. Не тяните, угарный газ очень опасен и не имеет ни цвета, ни запаха.