По какой причине выходит такое окошко и что делать?

Доп. питание на видеокарте бывает 6-, 8- и 12-пиновым. Обычно блок питания, если система собиралась полностью, должен соответствовать вашей видеокарте (разумеется, если собирался адекватным человеком)))). Если вы позже покупали новую видюшку, то на блоке питания может и не быть нужных разъемов. Вариант - переходник с обичного 4-пинового Molex (или два, при необходимости). Но здесь нужно учитывать энергопотребление всей системы, потому как мощности блока питания может не хватить.