парень азер, но у него нет своих документов! можно ли не выезжая из россии получить документы Азербайджана?

Нужно обращаться в отдел УФМС по месту жительства для установления личности и определения гражданства. Это в том случае когда у него вообще никаких документов нет. Если же у него, например, утеряно свидетельство о рождении, выданное когда-то в Азербайджане, но на руках есть документ, удостоверяющий личность (паспорт, российский или Азербайджанский, если он - гражданин Азербайджана) - тогда нужно идти в отдел ЗАГС по месту жительства, и там направят запрос о получении из Азербайждана повторного свидетельства о рождении. Госпошлина за истребование документа - 200 рублей.

В консульство/посольство пусть обращается....

Да. В посольстве.