Стоит связка Zyxel p660 и TL-MR3020
Когда подключаю модем на прямую, пишет, что подключение только по локальной сети, доступа в Интернет нет.
Когда подключаю всё вместе, вообще ничего не видит компьютер. В правом нижнем углу просто крестик.
Драйвера ставил все какие только можно.
Обратитесь в службу технической поддержки провайдера. У вас АДСЛ модем. Вероятно настройки стали по умолчанию в нем. А масса провайдеров использует свои настройки, в частности Ростелеком. Думаю, что вам помогут разобраться с проблемой. И ваш роутер будет прекрасно работать после настройки модема. Только не забудьте, что можем надо подключать к порту WAN на рутере
Сначала претензия к тебе: информации очень мало, звучит типа "Ничего не работает, помогите! ".
Потом вопрос, зачем тебе два аппарата? Не проще ли один универсальный взять?. . 
Как говаривал один знаменитый "программист", Ельцин Б. Н. , "...Патамушта могут быть сбои в праграмме!.. ". :)))
Теперь по порядку:
1). Если есть есть IP-адрес и маска сети, а так же DNS-адрес, то найди меню настроек, пропиши их, сделай сброс на аппаратах (кнопочки или дырочки, где внутри кнопочки.. . 
), проверь правильность соединения (WAN, LAN...), и пробуй запустить.
2). Если не получается, то звони провайдеру, пусть помогает, хотя бы по телефону, это его обязанность вообще-то!
3). Попробуй спросить на форумах у железякиных, иногда помогает.. .
Удачи!
⇢