как и на любом другом - менеджарами закачек - DAP_10.0.5.7 \ Download_Master_5.16.5.1365 \ Free Download Manager_2.0.3.98 \ OrbitDownloader_4.1.1.13 и другие
С торрент-трекера например http://pc-knowledge.ru/content/kak-skachivat-cherez-torrent
С помощью программы µTorrent Stable (3.3.2 build 30446) http://www.utorrent.com/intl/ru/downloads/win
Видеоролики с сайтов типа you tube можно при помощи дополнения к браузеру
Например в Firefox http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/
установить дополнение Video DownloadHelper https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/video-downloadhelper/
Правой кнопкой нажать на значок дополнения, выбрать видео нужного разрешения, скачать
Так же можно использовать отдельные программы Internet Download Manager http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4552105
StreamTransport http://www.streamtransport.com/ и т д