Внесли задаток в фирму окон, теперь хотим вернуть деньги, но нам их не отдают, что делать?

помахать деньгам ручкой - аванс возвращается а задаток - нет .

Копить новые деньги.
Задаток остается у производителя окон

читай статьи 380 и 381 ГК РФ. о задатке