Что нужно что-бы уехать на ПМЖ в Италию? На Сицилию ?

Нужно всего ничего -- чтобы у Вас был надежный источник пассивного (т. е. , не требующего работы) дохода за пределами Италии. Причем не всякий, а либо пенсия, либо аннуитет надежной (т. е. , не российской) страховой компании. Конкретные требования к величине дохода определяет итальянское консульство, в котором Вы будете оформлять документы. В Нью-Йорке и Чикаго, насколько я знаю, обычно требуют 6-7 тысяч евро в месяц. Сколько потребует консульство в Москве -- узнавайте сами. Если у Вас есть такой доход, Вы можете получить разрешение на проживание в Италии без права на работу (residenza elettiva). Прожив в Италии в этом статусе пять лет, Вы можете получить разрешение на постоянное жительство (permesso di soggiorno) с правом на работу, а еще через пять лет у Вас возникает право на получение гражданства.

Есть еще разрешение на жительство для независимых предпринимателей (lavoro autonomo), но без приличного знания итальянского языка и помощи знающих людей оформить его довольно трудно. Надо сначала съездить в Италию (и не просто в Италию, а в город, где Вы планируете жить) , чтобы собрать необходимые справки в куче самых разных контор, от квестуры до торговой палаты, потом вернуться в свою страну и подать в итальянское консульство заявление с приложением всех этих справок. Причем можно получить отказ только потому, что какая-то квота на этот год уже исчерпана -- либо квота для Италии в целом, либо квота для региона, в котором Вы планируете жить. Это плохие новости. Хорошие новости -- это то, что через пять лет такой жизни Вы сможете оформить permesso di soggiorno.