почему после горения остается зола

потому что материя не появляется и не исчезает, просто переходит из одного состояния в другое. горение - это процесс окисления с выделением большого количества теплоты. то есть оно началось и закончилось, а то, что окислялось/горело как было, так и осталось, только видоизменилось.. .
ну, это если по-простому))))

это просто. то, что горело содержит уголь.

Наверное, в соответствии с законом сохранения массы?

Потому что разные вещества имеют разную температуру горения. Для некоторых веществ температура горения столь высока, что они всегда остаются в несгораемом остатке. Отсюда и зола. А горит всё.