купил ipod shuffle 4, переключил ползунок на вкл, ничего не происходит.

Значит так, ставим iTunes и подключаем плеер к компу уже когда она запущена (она попутно установит специальный драйвер) .
Все функции "из коробки" выключены, в том числе VoiceOver. Музыки там нет (и просто так как на флешку не закинешь - только через iTunes). Вот почему ничего и не должно происходить.
А уж если и с софтом не заработает - то тогда в сервис.